> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.aftermath.finance/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.aftermath.finance/ru/bessrochnye-fyuchersy/architecture/market-specifications/24-5-commodity-markets.md).

# 24/5: сырьевые рынки

Спецификации, часы торговых сессий и данные об оракулах для бессрочных фьючерсов на сырьевые товары.

Сырьевые рынки отслеживают спотовые или фьючерсные цены реальных бирж, поэтому следуют часам работы этих бирж.

### Спецификации инструментов

| Рынок   | Тикер          | Описание                                                                                                                                 | Расчёты | Макс. плечо | MMR | Плечо ликв. | Режим маржи   | Размер контракта | Оракул                                                                                                                                                   |
| ------- | -------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------- | ----------- | --- | ----------- | ------------- | ---------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Серебро | XAG/USD:USDC   | Отслеживает стоимость 1 тройской унции серебра.                                                                                          | USDC    | 10×         | 5%  | 20×         | Изолированная | 0.00001          | [Pyth (XAG)](https://app.pyth.com/explore/Metal.XAG%2FUSD)                                                                                               |
| WTI     | WTI/USD:USDC   | Отслеживает нефть West Texas Intermediate через фьючерсы WTI на ICE Futures Europe с расчётом наличными. См. раздел «Ролл оракула» ниже. | USDC    | 5×          | 10% | 10×         | Изолированная | 0.00001          | [Pyth CLLZ6 (ближний)](https://app.pyth.com/explore/Commodities.CLLZ6%2FUSD) / [CLLF7 (следующий)](https://app.pyth.com/explore/Commodities.CLLF7%2FUSD) |
| Brent   | BRENT/USD:USDC | Отслеживает цену нефти Brent. См. раздел «Ролл оракула» ниже.                                                                            | USDC    | 5×          | 10% | 10×         | Изолированная | 0.00001          | [Pyth (ближний)](https://app.pyth.com/explore/Commodities.BRENTF7%2FUSD) / [следующий](https://app.pyth.com/explore/Commodities.BRENTG7%2FUSD)           |

**MMR** — коэффициент поддерживающей маржи; **Плечо ликв.** = 1 / MMR. Ликвидации частичные. См. [Маржа](/ru/bessrochnye-fyuchersy/architecture/margin.md) и [Ликвидации](/ru/bessrochnye-fyuchersy/architecture/liquidations.md).

### Часы торговых сессий

| Рынок     | Часы сессии                                                                                                                                                                                                                     |
| --------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **WTI**   | Воскресенье 11:00 PM–полночь; понедельник полночь–11:00 PM; вторник–пятница 1:00 AM–11:00 PM; в субботу закрыт. Всё время указано в часовом поясе Europe/London.                                                                |
| **Brent** | Воскресенье 11:00 PM–полночь, понедельник полночь–11:00 PM и вторник–пятница 1:00 AM–11:00 PM в часовом поясе Europe/London. Торговля следует праздничному расписанию конкретного фида, указанному на связанных страницах Pyth. |

Часы соответствуют основной сессии фидов Pyth по времени Europe/London с учётом перехода на летнее время. Действуют праздничные закрытия и сокращённые дни Pyth; пока фиды закрыты, индексная цена не обновляется.

### Ролл оракула

Цены WTI и BRENT берутся из срочных фьючерсных контрактов. Чтобы избежать скачка цены при приближении экспирации ближнего контракта, оракул ончейн смешивает ближний и следующий контракты в течение окна ролла:

$$
P\_{blended} = w\_{front\_month} ⋅
P\_{front\_month} + w\_{next\_month} ⋅ P\_{next\_month}
$$

Сумма весов всегда равна 1; веса определяются текущим временем `t` и ончейн-окном ролла:

* `t ≤ roll_start`: 100% ближний месяц
* `t ≥ roll_end`: 100% следующий месяц
* В остальных случаях: w₂ = (`t` − `roll_start`) / (`roll_end` − `roll_start`), а w₁ = 1 − w₂

После `roll_end` источником цены становится следующий контракт, а конфигурация переходит на очередной месяц. Оба исходных фида Pyth видны ончейн. Коды месяцев: F=янв, G=фев, H=мар, J=апр, K=май, M=июн, N=июл, Q=авг, U=сен, V=окт, X=ноя, Z=дек.

### WTI

WTI использует серию Pyth `CLL`, которая отслеживает [фьючерсы на нефть WTI на ICE Futures Europe](https://www.ice.com/products/213) с котировкой в USD за баррель и расчётом наличными. Следующий ролл проходит с 6 ноября 2026 г., 10:30 PM UTC, по 12 ноября 2026 г., 10:30 PM UTC, до экспирации ближнего контракта 19 ноября.

#### Активные фиды Pyth

| Роль      | Фид Pyth                                                          | Lazer ID | Контракт ICE WTI | Экспирация фида                               | Статус в Pyth |
| --------- | ----------------------------------------------------------------- | -------- | ---------------- | --------------------------------------------- | ------------- |
| Ближний   | [CLLZ6/USD](https://app.pyth.com/explore/Commodities.CLLZ6%2FUSD) | `3455`   | Декабрь 2026     | 19 ноября 2026 г., 7:30 PM GMT (7:30 PM UTC)  | Стабильный    |
| Следующий | [CLLF7/USD](https://app.pyth.com/explore/Commodities.CLLF7%2FUSD) | `3759`   | Январь 2027      | 18 декабря 2026 г., 7:30 PM GMT (7:30 PM UTC) | Стабильный    |

[Ончейн-объект ролла `WTIUSD`](/ru/bessrochnye-fyuchersy/contracts.md) содержит `front_feed_id: 3455`, `next_feed_id: 3759`, `roll_start_timestamp_ms: 1794004200000`, `roll_end_timestamp_ms: 1794522600000` и `expiry_timestamp_ms: 1795116600000`. Эти значения совпадают с указанным выше временем ролла и экспирации.

### BRENT

BRENT использует такой же ролл, применённый к фьючерсам ICE на нефть Brent:

* Ближний контракт: [BRENTF7/USD](https://app.pyth.com/explore/Commodities.BRENTF7%2FUSD), Lazer ID `3682`, экспирация 30 ноября 2026 г., 7:30 PM GMT (7:30 PM UTC)
* Следующий контракт: [BRENTG7/USD](https://app.pyth.com/explore/Commodities.BRENTG7%2FUSD), Lazer ID `3683`, экспирация 30 декабря 2026 г., 7:30 PM GMT (7:30 PM UTC)
* Окно ролла: с 6 ноября 2026 г., 10:30 PM UTC, по 12 ноября 2026 г., 10:30 PM UTC
* [Ончейн-объект ролла `BRENTUSD`](/ru/bessrochnye-fyuchersy/contracts.md) содержит `front_feed_id: 3682`, `next_feed_id: 3683`, `roll_start_timestamp_ms: 1794004200000`, `roll_end_timestamp_ms: 1794522600000` и `expiry_timestamp_ms: 1796067000000`

### Проверка ончейн

Отправьте эти запросы на [GraphQL-эндпоинт Sui mainnet](https://graphql.mainnet.sui.io/graphql). Объекты ролла WTI и BRENT:

```graphql
query VerifyRollConfiguration {
  wtiRoll: object(
    address: "0xa9e7e6c24eb29920831ed5e5f5e101eb985eacf4ef619fc620f7f4511e9d286a"
  ) {
    ...RollFields
  }
  brentRoll: object(
    address: "0x885a51572084e0b8dd5ebeef59e5d0595b45d8f623fcd3c32bfbfc0527712400"
  ) {
    ...RollFields
  }
}

fragment RollFields on Object {
  version
  previousTransaction {
    digest
  }
  asMoveObject {
    contents {
      type {
        repr
      }
      json
    }
  }
}
```

Каждый запрос возвращает ID ближнего и следующего фидов, начало и конец ролла и экспирацию (в миллисекундах Unix). `previousTransaction.digest` — последняя транзакция, изменившая объект.

Развёрнутый код оракула с роллом:

```graphql
query VerifyWtiRollLogic {
  package(
    address: "0x7ab17437b8abad366757ac8cec7cdf8ab483090d9d5026e45cc37f27769535e8"
  ) {
    version
    module(name: "price_feed_storage") {
      name
      disassembly
    }
  }
}
```

`blended_price_and_timestamp_ms` возвращает ближний фид в момент `roll_start` или раньше, следующий фид в момент `roll_end` или позже и взвешенное по времени смешение между ними.